Flytte Gjennomsnittet Konvergens Divergens Bøker

Flytende gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD. A teknisk analyseverktøy brukt i mer enn tretti år. Inventet av Gerald Appel i slutten av 1970-tallet, har MACD blitt en av de mest populære tekniske indikatorene ansatt av verdipapirhandlere for å vurdere tidspunktet for kjøp eller salgsbeslutninger Gerald Appel s MACD er inkludert på praktisk talt hvert lager kartleggingsprogram på internett, for eksempel yahoo finance etc. MACD Beregning. MACD-linjen er opprettet ved å trekke et langsommere eksponentielt glidende gjennomsnitt fra et raskere eksponentielt glidende gjennomsnitt, av sluttkursene for en sikkerhet. Forskjellen , eller MACD-linjen er kartlagt over tid, så vel som et glidende gjennomsnitt av forskjellen som kalles signallinjen A-histogramlinjediagrammet, er konvensjonelt vist av forskjellen mellom MACD-linjen og signallinjen. et eksponentielt glidende gjennomsnitt veier nyere data tyngre enn eldre data i en serie datapunkter Som regel vil det lengre sikt glidende gjennomsnitt ha to til tre ganger antall datapunkter som kortere siktmiddel. 12 26 kombinasjonen av enheter i gjennomsnitt er i stor grad ansatt, med en signallinje på 9 enheter. MACD Tolkning. Når trender er gunstige for bestanden blir kartlagt, vil MACD-linjen være over 0, fortrinnsvis økende. Når trender er ugunstige, vil MACD-linjen være under 0, fallende. Kjøp eller selg kriterier. Den grunnleggende MACD-handelsregelen er å selge når MACD-linjen faller under signallinjen, og å kjøpe når MACD stiger over signallinjen. Andre grunnleggende MACD-antagelser. Når markedstrender er bedre, vil kortsiktige gjennomsnittene vil stige raskere enn langsiktige gjennomsnitt MACD vil dukke opp. Når markedstrendene mister styrke, vil kortere sikt gjennomsnitt ha en tendens til å flate, til slutt falle under lengre sikt-gjennomsnitt hvis nedgangen fortsetter MACD-linjene vil faller under 0.Weakening trender blir reist i endringer i retning av MACD-avlesninger, men klare trend reverseringer regnes vanligvis ikke som konfrontert til andre indikasjoner finner sted. I løpet av prisbevegelser vil kortsiktige glidende gjennomsnitt flytte fra hverandre divergerer og beveger seg sammen konvergerer med lengre sikt glidende gjennomsnitt, dermed indikatornavnet, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens. Idet de fleste aksjer går ned til omtrent dobbelt så mye som de stiger, er det ofte nyttig å ansette raskere MACD-parringer for å kjøpe og langsommere sammenkoblinger for å selge. En meget nyttig, men ikke en perfekt indikator. I sterkstartede markeder, signaliserer det noen ganger for tidlig. For en mer detaljert beskrivelse av MACD, les Gerald Appels tekniske analyse, Verktøy for aktive investorer. Gerald Appel er leder av Signalert Corporation og forfatter av mer enn 10 bøker om å investere Vennligst les vår ansvarsfraskrivelse. MACD Eksponensiell Flytende Gjennomsnittlig Sammenligning. Base-Stigende - Topping - Declin ing Stages. Signal Line gjennomsnittet av forskjellen mellom gjennomsnitt. Kjøp og selg Signals. Moving Gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD. Developed av Gerald Appel, Flytter gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD er en av de enkleste og mest pålitelige indikatorene som er tilgjengelige. MACD bruker bevegelige gjennomsnitt som er forsinkende indikatorer, for å inkludere noen trend-følgende karakteristikker Disse forsinkende indikatorene blir omgjort til en momentum-oscillator ved å subtrahere det lengre bevegelige gjennomsnittet fra det kortere glidende gjennomsnittet. Den resulterende tegningen danner en linje som svinger over og under null uten noen øvre eller nedre grenser MACD er en sentrert oscillator og retningslinjene for bruk av sentriske oscillatorer gjelder. MACD Formula. Den mest populære formelen for standard MACD er forskjellen mellom en sikkerhets s 26-dagers og 12-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt. Dette er formelen som brukes i mange populære tekniske analyseprogrammer, inkludert SharpCharts og sitert i de fleste tekniske analysebøker om emnet Appel og andre har siden tinkered med disse opprinnelige innstillingene for å komme opp med en MACD som er bedre egnet for raskere eller langsommere verdier. Ved å bruke kortere glidende gjennomsnitt vil det gi en raskere og mer responsiv indikator, mens bruk av lengre bevegelige gjennomsnitt vil gi en langsommere indikator, mindre utsatt for whipsaws For våre formål i denne artikkelen, vil den tradisjonelle 12 26 MACD bli brukt til forklaringer Senere i indikatorserien, vil vi ta opp bruken av forskjellige bevegelige gjennomsnitt i beregning av MACD. Of de to bevegelige gjennomsnittene som utgjør MACD, 12-dagers EMA er raskere og 26-dagers EMA er den langsommere Sluttprisene brukes til å danne bevegelige gjennomsnitt. Vanligvis er en 9-dagers EMA av MACD plottet langs siden for å fungere som en utløserlinje. En bullish crossover forekommer når MACD beveger seg over sin 9-dagers EMA og et bearish crossover oppstår når MACD beveger seg under sin 9-dagers EMA. Merrill Lynch-diagrammet nedenfor viser 12-dagers EMA tynnblå linje med 26-dagers EMA tynn rød linje overlagt prisplottet MACD vises i boksen under som den tykke svarte linjen og dens 9-dagers EMA er den tynne blå linjen. Histogrammet representerer forskjellen mellom MACD og dets 9-dagers EMA. Histogrammet er positivt når MACD er over sin 9-dagers EMA og negativ når MACD er under sin 9-dagers EMA. Hva gjør MACD. MACD måler forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt En positiv MACD indikerer at 12-dagers EMA handler over 26-dagers EMA En negativ MACD indikerer at 12-dagers EMA handler under 26-dagers EMA Hvis MACD er positiv og stigende, blir gapet mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA utvidet. Dette indikerer at frekvensen av endringen i det raskere bevegelige gjennomsnittet er høyere enn forandringshastigheten for det langsommere bevegelige gjennomsnittet Positivt momentum øker, og dette vil bli vurdert som bullish. Hvis MACD er negativt og faller videre, blir det negative gapet mellom det raskere bevegelige gjennomsnittet grønt og det langsommere bevegelige gjennomsnittsblått ekspanderende. Nedadgående momentum er akselerere og dette ville ld bli vurdert bearish MACD centerline crossovers oppstår når det raskere bevegelige gjennomsnittet krysser det langsommere bevegelige gjennomsnittet. Dette Merrill Lynch-diagrammet viser MACD som en solid svart linje og dens 9-dagers EMA som den tynne blå linjen. Selv om glidende gjennomsnitt er forsinkende indikatorer, legg merke til at MACD beveger seg raskere enn de bevegelige gjennomsnittene I dette eksempelet med Merrill Lynch, ga MACD også noen få gode handelssignaler. I mars og april slått MACD ned foran begge glidende gjennomsnitt og dannet en negativ divergens foran prisstoppen. I mai og juni begynte MACD å styrke og oppnå høyere nedgang, mens begge bevegelige gjennomsnitt fortsatte å gjøre lavere nedganger. Endelig dannet MACD en positiv divergens i oktober, mens begge bevegelige gjennomsnitt registrerte nye nedturer. MACD Bullish Signals. MACD genererer bullish signaler fra tre hovedkilder. Positive divergens. Bullish flytte gjennomsnittlig crossover. Bullish midtlinje crossover. Positive Divergence. A positive divergens oppstår når MACD begynner å fremme en nd sikkerheten er fortsatt i en downtrend og gjør en lavere reaksjon lav MACD kan enten danne seg som en serie høyere lav eller en annen lav som er høyere enn forrige lav Positive divergenser er sannsynligvis den minst vanlige av de tre signalene, men er vanligvis den mest pålitelige og føre til de største trekkene. Flytende Flytende Gjennomsnittlig Crossover. Et bullish glidende gjennomsnittsovergang skjer når MACD beveger seg over sin 9-dagers EMA eller utløserlinje. Bullish moving average crossovers er trolig de vanligste signalene og som sådan er de minst pålitelige Hvis de ikke brukes sammen med andre tekniske analyseverktøy, kan disse kryssene føre til whipsaws og mange falske signaler. Flytte gjennomsnittlige overganger brukes noen ganger for å bekrefte en positiv divergens. Den andre lav eller høyere lav av en positiv divergens kan anses som gyldig når den følges ved et bullish glidende gjennombrudd. Noen ganger er det forsiktig å bruke et prisfilter til det bevegelige gjennomsnittlige crossover for å sikre at det vil holde An Eksempel på et prisfilter ville være å kjøpe hvis MACD bryter over 9-dagers EMA og forblir over i tre dager. Kjøpesignalet vil da begynne på slutten av den tredje dagen. Brusk midtlinje Crossover. En bullish midtlinjeovergang skjer når MACD beveger seg over nulllinjen og inn i positivt territorium Dette er en klar indikasjon på at momentumet har endret seg fra negativt til positivt, eller fra bearish til bullish. Etter en positiv divergens og bullish glidende gjennomsnittsovergang kan midtlinjens overgang fungere som et bekreftelsessignal Av de tre signalene , flytte gjennomsnittlig crossover er trolig den nest vanligste signaler. Bruk av en kombinasjon av signaler. Selv om noen handelsmenn kan bruke bare ett av de ovennevnte signalene til å danne et kjøp eller et salgssignal, kan bruk av en kombinasjon generere mer robuste signaler. I Halliburton Eksempel, alle tre bullish signalene var til stede, og aksjene fremdeles fortsatt en annen 20 Lagerbeholdningen danner en lavere lav i slutten av februar, men MACD dannet en høyere lav, således å skape en potensiell positiv divergens MACD da dannet et bullish kryssovergang ved å bevege seg over sin 9-dagers EMA og til slutt handlet MACD over null for å danne et bullish centerline crossover. På tidspunktet for den bullish midtlinjens crossover var aksjen trading på 32 1 4 og gikk over 40 umiddelbart etter at I august handlet aksjene over 50.Bearish Signals. MACD genererer bearish signaler fra tre hovedkilder. Disse signalene er speilrefleksjoner av de bullish signalene. Negativ divergens. Gjennomføre bevegelige gjennomsnittsoverganger. Gjennomføre midtlinjens crossover. Negative Divergence . En negativ divergens skjema når sikkerheten forløper eller beveger seg sidelengs og MACD avtar. Den negative divergensen i MACD kan ha formen av enten en lavere høy eller en straight nedgang. Negative divergenser er trolig den minst vanlige av de tre signalene, men er vanligvis de mest pålitelig og kan advare om en forestående topp. FDX-diagrammet viser en negativ divergens når MACD dannet en lavere høy i mai og aksjeskjemaet økte høyt samtidig Dette var en ganske åpenbar negativ divergens og signaliserte at momentet var avtakende. Noen dager senere brøt aksjen opptrinnsledningen og MACD dannet en lavere lav. Det er to mulige måter å bekrefte en negativ divergens først , kan indikatoren dannes lavere. Dette er tradisjonell topp-og-trough-analyse som brukes på en indikator. Med den lavere høye og påfølgende lavere lave har opptreden for MACD endret seg fra bullish til bearish Second, et bearish moving average crossover som forklares nedenfor, kan fungere for å bekrefte en negativ divergens. Så lenge MACD handler over sin 9-dagers EMA eller utløserlinje, har den ikke skrudd ned og den lavere høye er vanskelig å bekrefte. Når MACD bryter under sin 9-dagers EMA, det signaliserer at den kortsiktige trenden for indikatoren er svekket, og en mulig midlertidig topp har blitt dannet. Gjennomgang av glidende gjennomsnittlig crossover. Det vanligste signalet for MACD er den bevegelige gjennomsnittsovergangen. urs når MACD synker under sin 9-dagers EMA Ikke bare er disse signalene de vanligste, men de produserer også de mest falske signalene. Som sådan bør bevegelige gjennomsnittsoverganger bekreftes med andre signaler for å unngå whipsaws og falske avlesninger. Noen ganger kan et lager være i sterk opptrinn og MACD vil forbli over sin utløserlinje i en vedvarende periode. I dette tilfellet er det lite sannsynlig at en negativ divergens vil utvikle. Et annet signal er nødvendig for å identifisere potensiell forandring i momentum. Dette var tilfellet med MRK i februar og mars aksjene avanserte i en sterk oppgang og MACD holdt seg over sin 9-dagers EMA i 7 uker Når et bearish glidende gjennomsnittsovergang skjedde, signaliserte det at oppadgående momentum var sakte. Denne sakte momentum burde ha tjent som et varsel for å overvåke Den tekniske situasjonen for ytterligere ledd av svakhet Svakhet ble snart bekreftet da aksjen brøt sin uptrend linje og MACD fortsatte sin tilbakegang og flyttet under zero. Bearish centerline crossov er. A bearish centerline crossover oppstår når MACD beveger seg under null og inn i negativt territorium Dette er en klar indikasjon på at momentet har endret seg fra positivt til negativt, eller fra bullish til bearish. Midtlinjeovergangen kan fungere som et uavhengig signal, eller bekrefte et tidligere signal for eksempel et bevegelige gjennomsnittsoverskridelse eller negativ divergens Når MACD krysser inn i negativt territorium, har momentum, i hvert fall på kort sikt, slått seg bearish. Betydningen av midtlinjens kryssoverføring vil også avhenge av tidligere bevegelser av MACD Hvis MACD er positiv for mange uker begynner å trene ned og krysser deretter over til negativt territorium, vil det bli vurdert bearish. Men hvis MACD har vært negativ i noen måneder, bryter over null og deretter tilbake nedenfor, kan det bli sett på som en mer korreksjon. for å bedømme betydningen av et midtlinjeskift, kan tradisjonell teknisk analyse brukes for å se om det har vært en endring i trend, høyere høy eller lavere lav. UIS-diagrammet de peker på en bearish centerline crossover som gikk foran en 25 dråpe i aksjen som forekommer like utenfor høyre kant av diagrammet. Selv om det var lite tid til å handle når dette signalet dukket opp, var det andre advarselsskilt like før den dramatiske nedgangen. Etter slippen til trendlinjen støttes et bearish glidende gjennombrudd som ble dannet. Da aksjen gjenvunnet fra dråpen, brøt MACD ikke engang over utløserlinjen, noe som indikerer svak oppadgående momentum. Toppet av reaksjonstiden ble merket med en skytestjernen lysestake blå pil og et gap ned på økt volum røde pilene. Etter gapet ned, ble den blå trenderlinjen som strekker seg opp fra april-99 brutt. I tillegg til signalet nevnt ovenfor, oppstod den bearish centerline crossover etter at MACD hadde vært over null i nesten to måneder Siden 20-september hadde MACD vært svekkelse og momentum forsinket. Pause under null virket som den endelige stråmen av en lang svekkende prosessbinding Signals. As med bullish MACD-signaler, kan bearish signaler være kombinert for å skape mer robuste signaler I de fleste tilfeller faller aksjene raskere enn de stiger. Dette var definitivt tilfelle med UIS og bare to bearish MACD-signaler var tilstede. Ved bruk av momentumindikatorer som MACD kan teknisk analyse noen ganger gi ledetråder til forestående svakhet. Mens det kan være umulig å forutse lengden og varigheten av tilbakegangen, å være i stand til å oppdage svakhet, kan gjøre det mulig for handelsmenn å ta en mer defensiv posisjon. I 2002 dro Intel fra over 36 til under 28 i løpet av noen få måneder. Det ser ut til at smarte penger begynte å distribuere aksjen før den faktiske nedgangen ser på det tekniske bildet, kan vi se bevis på denne fordelingen og et alvorlig tap av momentum. I desember ble en negativ divergens dannet i MACD. Chaikin Money Flow negativ den 21. desember. Også i desember ble en bearish glidende gjennomsnittlig crossover oppstod i MACD black arrow. Trenden linje som strekker seg opp fra oktober ble brutt 20. desember. En bearish centerline crossover skjedde i MACD på 10 februar grønn pil. 15. februar ble støtten på 31 1 2 brutt rød pil. For de som ventet på en gjenoppretting i aksjene, foreslo det fortsatte nedgangen i momentum at salgstrykket økte, og ikke om å redusere ettersynet er 20 20, men med omhyggelig undersøkelse av tidligere situasjoner kan vi lære å bedre lese nåtiden og forberede seg på fremtiden. MAK-fordeler. En av de viktigste fordelene med MACD er at den inkorporerer aspekter av både momentum og trend i en indikator. Som en Trendende indikator, det vil ikke gå galt i svært lang tid. Bruk av bevegelige gjennomsnittsverdier sikrer at indikatoren etter hvert vil følge bevegelsene til den underliggende sikkerheten. Ved bruk av eksponentielle glidende gjennomsnitt, i motsetning til enkle bevegelige gjennomsnitt, har noe av laget vært tatt ut. Som en momentumindikator har MACD muligheten til å foreskygge bevegelser i den underliggende sikkerheten. MACD-avvik kan være sentrale faktorer for å forutse en trendendring. En negativ divergenssignal som hausseformet momentum er avtagende og det kan være en potensiell endring i trenden fra bullish til bearish. Dette kan tjene som et varsel for handelsmenn å ta noe overskudd i lange stillinger, eller for aggressive handelsmenn å vurdere å starte en kort posisjon. MVA kan brukes til daglig, ukentlig eller månedlige diagrammer MACD representerer konvergens og divergens av to bevegelige gjennomsnitt. Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom 12 og 26-årige EMA. Imidlertid kan en hvilken som helst kombinasjon av bevegelige gjennomsnittsverdier brukes. Settet av bevegelige gjennomsnitt som brukes i MACD kan skreddersys for hver individuell sikkerhet For ukentlige diagrammer kan et raskere sett med bevegelige gjennomsnitt være hensiktsmessig. For flyktige aksjer kan det være nødvendig med langsommere bevegelige gjennomsnitt for å gjøre dataene jevnere. Uansett hvilke egenskapene til den underliggende sikkerheten, kan hver enkelt angi MACD som passer til hans eller egen handelstilstand, mål og risikotoleranse. MAK-ulemper. En av de fordelaktige aspektene ved MACD kan også være en ulempe. Flytte gjennomsnitt, være de enkle, eksponente al eller vektet, er forsinkende indikatorer Selv om MACD representerer forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt, kan det fortsatt være noe lag i indikatoren selv. Dette er mer sannsynlig å være tilfelle med ukentlige diagrammer enn daglige diagrammer. En løsning på dette problemet er bruken av MACD-histogrammet. MACD er ikke spesielt bra for å identifisere overkjøpte og oversolle nivåer Selv om det er mulig å identifisere nivåer som historisk representerer overkjøpte og oversolgte nivåer, har MACD ingen øvre eller nedre grenser for å binde bevegelsen. MACD kan fortsette å overextend utover historiske ekstremer. MACD beregner den absolutte forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt og ikke prosentandelen forskjellen MACD beregnes ved å trekke et glidende gjennomsnitt fra det andre. Da en sikkerhet øker i pris, er forskjellen både positiv og negativ mellom de to glidende gjennomsnittene bestemt å vokse Dette gjør det vanskelig å sammenligne MACD-nivå over en lengre periode, spesielt for aksjer som har vokst eksponentielt. AMZN-diagrammet viser det vanskelig å sammenligne MACD-nivåer over en lengre periode. Før 1999, er AMZN s MACD knapt gjenkjennelig og ser ut til å handle nær nulllinjen. MACD var faktisk ganske volatilt på den tiden, men dette Volatiliteten har blitt dverget siden aksjen steg fra under 20 til nesten 100. Et alternativ er å bruke Price Oscillator, som finner prosentandelen forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt. 12 dagers EMA - 26 dagers EMA 26 dagers EMA. 20 - 18 18 11 eller 11. Den resulterende prosentvise forskjellen kan sammenlignes over en lengre periode På AMZN-diagrammet kan vi se at prisoscillatoren gir et bedre middel for en langsiktig sammenligning. På kort sikt kan MACD og Pris-oscillatoren er i utgangspunktet den samme. Formen på linjene, avvikene, glidende gjennomsnittsoverganger og midtlinjens overganger for MACD og pris-oscillatoren er nesten identiske. Fordeler og ulemper ved MACD. Siden Gerald Appel utviklet MACD, har det vært hundrevis av Nye indikatorer innført i teknisk analyse Mens mange indikatorer er kommet og borte, er MACD en oscillator som har stått tidstesten. Konseptet bak bruk er enkelt og konstruksjonen er enkel, men det er fortsatt en av de mest pålitelige indikatorene rundt. Effektiviteten av MACD vil variere for ulike verdipapirer og markeder Lengden på de bevegelige gjennomsnittene kan tilpasses for bedre passform til en bestemt sikkerhet eller marked. Som med alle indikatorer MACD er ikke ufeilbarlig og bør brukes sammen med andre tekniske analyseverktøy. I 1986 utviklet Thomas Aspray MACD-Histogramet. Noen av hans funn ble presentert i en serie artikler for teknisk analyse av aksjer og varer Aspray bemerket at MACD noen ganger ville lagre viktige trekk i en sikkerhet, spesielt når den brukes på ukentlige diagrammer. Han eksperimenterte først ved å endre de bevegelige gjennomsnittene og fant at kortere bevegelige gjennomsnittsverdier økte hastighetene signaler. Han lette imidlertid etter et middel for å forutse MACD-kryssene. En av svarene han kom opp med var MACD-Histogram. Definition and Construction. The MACD-Histogram representerer forskjellen mellom MACD og MACD 9-dagers EMA, som også kan refereres til som signal eller triggerlinje. Plottet til denne forskjellen presenteres som et histogram, som gjør det mulig å identifisere senterlinjens overganger og avvik. En midtlinjeovergang for MACD-histogrammet er det samme som en glidende gjennomsnittsovergang for MACD Hvis du vil huske, oppstår et glidende gjennomsnittsovergang når MACD beveger seg over eller under signallinjen. Hvis verdien av MACD er større enn verdien av sin 9-dagers EMA, vil verdien på MACD-histogrammet være positiv Omvendt, hvis verdien av MACD er mindre enn sin 9-dagers EMA, vil verdien på MACD-histogrammet være negativ. Videre øker eller reduseres gapet mellom MACD og dets 9-dagers EMA reflekteres i MACD - Histogram Skarpe økninger i MACD-histogrammet indikerer at MACD stiger raskere enn sin 9-dagers EMA, og hausseffekten styrker. Skarpe nedganger i MACD-histogrammet indikerer at MACD faller raskere enn dets 9-dagers EMA og bearish momentum øker. På diagrammet ovenfor kan vi se at MACD-Histogrambevegelser er relativt uavhengige av den faktiske MACD. Noen ganger øker MACD mens MACD-histogrammet faller. På andre tidspunkter faller MACD mens MACD-Histogram stiger. MACD-Histogram reflekterer ikke den absolutte verdien av MACD, men heller verdien av MACD i forhold til sin 9-dagers EMA. Vanligvis, men ikke alltid, er et trekk i MACD foran en tilsvarende divergens i MACD-Histogram. Det første punktet viser en skarp positiv divergens i MACD-Histogramet som gikk foran et bullish overgangsmessig kryssovergang. I det andre punktet fortsatte MACD til nye høyder, men MACD-histogrammet dannet to like høyder. Selv om ikke en lærebok positiv divergens, klarte ikke like høyt å bekrefte styrken sett i MACD. En positiv divergens dannet da MACD - Histogram dannet en høyere lav og MACD fortsatt lavere. En negativ divergens dannet da MACD-Histogram dannet en lavere høy og MACD fortsatte høyere. Thomas Aspray konstruerte MACD-Histogrammet som et verktøy for å forutse et bevegelige gjennomsnittsoverskridelse i MACD-avvik mellom MACD og MACD-Histogrammet er det viktigste verktøyet som brukes til å forutse bevegelige gjennomsnittsoverganger. En positiv divergens i MACD-Histogrammet indikerer at MACD styrker og kan være på randen av en bullish movi ng gjennomsnittlig crossover En negativ divergens i MACD-histogrammet indikerer at MACD er svekkelse og kan fungere for å foreskygge et bearish glidende gjennomsnittlig crossover i MACD. I sin bok viser den tekniske analysen av Financial Markets John Murphy at MACD-histogrammet er best brukt for å identifisere perioder når gapet mellom MACD og dets 9-dagers EMA enten forsterkes eller krympes. Bredt sett indikerer et utvidende gap at styrke momentet og et krympende gap indikerer svekkelse momentum. Vanligvis vil en endring i MACD-histogrammet forandre eventuelle endringer i MACD. Hovedsignalet som genereres av MACD-Histogrammet er en divergens etterfulgt av et bevegelig gjennomsnittsovergang. Et bullish signal genereres når en positiv divergens dannes, og det er et bullish midtlinjens kryssovergang. Et bearish signal genereres når det er en negativ divergens og en bearish midtlinje crossover Vær oppmerksom på at en midtlinjeovergang for MACD-Histogrammet representerer et bevegelig gjennomsnittsovergang for MACD. Divergences ca n ta mange former og varierende grader Generelt har to typer avvik blitt identifisert den skrå divergensen og topp-trough-divergensen. En skrå divergens danner når det er en kontinuerlig og relativt jevn bevegelse i en retning opp eller ned for å danne divergensen Skrå divergenser dekker generelt en kortere tidsramme enn divergenser dannet med to topper eller to troughs. En skrå divergens kan inneholde noen små støt topper eller troughs underveis. Verden av teknisk analyse er ikke perfekt, og det er unntak fra de fleste regler og hybrider for mange signaler. En topp-trough-divergens oppstår når minst to topper eller to troughs utvikler seg i en retning for å danne avviket. En serie med to eller flere stigende troughs høyere nedturer kan danne en positiv divergens og en serie med to eller flere fallende tverrsnitt lavere høyder kan danne en negativ divergens Peak-trough divergences dekker vanligvis en lengre tidsramme enn skrå divergenser På et daglig diagram er en topp-trough divergens kan dekke en tidsramme så kort som to uker eller så lenge som flere måneder. Jo lengre og skarpere avviket er, desto bedre blir det følgende signal. Korte og grunne divergenser kan føre til falske signaler og piskesager. I tillegg ville det viser at topp-trough-avvik er litt mer pålitelige enn skrå divergenser. Peak-through divergences har en tendens til å være skarpere og dekker en lengre tidsramme enn skrå avvik. MACD-Histogram-fordeler. Hovedfordelen ved MACD-histogrammet er dens evne til å forutse MACD-signaler Avvikene vises vanligvis i MACD-Histogrammet før MACD-glidende gjennomsnittsoverganger. Væpnet med denne kunnskapen, kan handelsmenn og investorer bedre forberede seg på potensielle trendendringer. MAK-Histogram kan brukes på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer. Merk Dette kan kreve litt tinkering med antall perioder som brukes til å danne originale MACD kortere eller raskere bevegelige gjennomsnitt kan være nødvendig for ukentlige og månedlige diagrammer Bruke ukentlige diagrammer, den brede under Når trendene i en aksje er fastslått Når den brede trenden har blitt bestemt, kan daglige diagrammer brukes til tidspost - og utgangsstrategier. I teknisk analyse av finansmarkederne John Murphy fortaler denne typen todelt strategi for å investere for å unngå å gjøre handler mot den store trenden. Det ukentlige MACD-histogrammet kan brukes til å generere et langsiktig signal for å etablere den omsettelige trenden. Da vil kun kortsiktige signaler som stemmer overens med den store trenden bli vurdert. Hvis den langsiktige trenden var bullish, ville bare negative avvik med bearish centerline-overganger betraktes som gyldige for MACD-histogrammet. Hvis den langsiktige trenden var bearish, ville bare positive avvik med bullish midtlinjeoverganger betraktes som gyldige. På IBMs ukentlige kart, MACD-Histogrammet generert fire signaler Før hvert bevegelige gjennomsnittsovergang i MACD, en tilsvarende divergens dannet i MACD-Histogrammet For å gjøre justeringer for det ukentlige diagrammet, flyttes den bevegelige avera ges har blitt forkortet til 6 og 12 Denne MACD er dannet ved å trekke 6-ukers EMA fra 12-ukers EMA En 6-ukers EMA har blitt brukt som utløser MACD-Histogrammet beregnes ved å ta forskjellen mellom MACD 6 12 og den 6-dagers EMA av MACD 6 12.Det første signalet var et bearish glidende gjennomsnittsovergang i januar-99. Fra toppen i slutten av november 98 dannet MACD-histogrammet en negativ divergens som gikk foran den bearish glidende gjennomsnittsovergangen i MACD. Det andre signalet var et bullish gjennombrudd i midten av april. Fra lavt i midten av februar dannet MACD-histogrammet en positiv divergens som gikk foran den hausseiske glidende gjennomsnittlige crossover i MACD. Det tredje signalet var en bearish glidende gjennomsnittlig crossover i slutten av juli Fra sin maj-topp dannet MACD-histogrammet en negativ divergens som førte til et bearish glidende gjennombrudd i MACD. Det endelige signalet var et bullish glidende gjennomsnittsovergang, som ble forhåndsført av en liten positiv divergens i MACD-Histogram. Det tredje signalet wa s basert på topp-trough-divergens To lett identifiserbare og sammenhengende nedre tverrsnitt dannet for å skape divergensen Toppene og troughs på de tidligere divergensene, selv om de er identifiserbare, skiller seg ikke så mye ut. MAKD-Histogram-ulempene. MACD-Histogrammet er en indikator for en indikator eller et derivat av et derivat MACD er det første derivatet av prisvirkningen av en sikkerhet, og MACD-histogrammet er det andre derivatet av prisvirkningen av en sikkerhet. Som det andre derivatet blir MACD-histogrammet fjernet ytterligere fra den faktiske prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. Den videre fjernede indikatoren er fra den underliggende prishandlingen, jo større er sjansen for falske signaler. Vær oppmerksom på at dette er en indikator på en indikator. MACD-Histogram bør ikke sammenlignes direkte med prisen handling av den underliggende sikkerheten. Fordi MACD-Histogram ble designet for å forutse MACD-signaler, kan det være en fristelse å hoppe på pistolen. MACD-Histogrammet skal brukes i co Njunction med andre aspekter av teknisk analyse Dette vil bidra til å lindre fristelsen for tidlig oppføring. En annen måte å beskytte mot tidlig oppføring er å kombinere ukentlige signaler med daglige signaler. Det vil selvfølgelig være flere daglige signaler enn ukentlige signaler. Men ved å bruke bare det daglige signaler som er enige med de ukentlige signalene, vil det være færre daglige signaler å handle på. Ved å handle kun på de daglige signalene som er i samsvar med de ukentlige signalene, er du også trygg på å handle med den lengre trenden og ikke mot den. av små og grunne divergenser Selv om disse noen ganger kan føre til gode signaler, er de også mer tilbøyelige til å skape falske signaler. En metode for å unngå små forskjeller er å lete etter større forskjeller med to eller flere lett identifiserbare topper eller troughs. Sammenligne toppene og troughs fra Tidligere handling for å bestemme betydning Bare topper og troughs som ser ut til å være signifikante, bør rettes oppmerksomhet. MACD og SharpCharts2.Using SharpCharts2 , Kan MACD settes som en indikator over eller under et prissikkerhets sikt. Når indikatoren er valgt fra rullegardinlisten, brukes de tre boksene til høyre til å justere innstillingene. Standardinnstillingen er 12,26,9, hvilken vises automatisk. Standarden vil bruke en 12-dagers EMA og 26-dagers EMA til å beregne MACD og en 9-dagers EMA for MACD da signalutløsermarken MACD fremstår som den tykke, faste linjen og signalutløseren som den tynnere og jevnere linjen Typisk krysser MACD over og under signallinjen når den svinger rundt nulllinjen. Histogrammet er MACD-Histogrammet, som måler forskjellen mellom MACD og signalutløserkanalen. Bare kartlegging av MACD-indikatoren vil også skape et MACD-histogram som en overlegg, eller du kan kartlegge histogrammet separat ved å velge det fra rullegardinmenyen. Skalaen viser verdier for MACD-aksjer med lave priser, f. eks. mellom 10 og 20 vil ha et mindre MACD-område og aksjer med høye priser, f. eks. over 100 wil Jeg har et høyere MACD-område. Klikk her for å se et levende eksempel på MACD. MACD Moving Average Convergence Divergens Oscillator. MACD Flytende Gjennomsnittlig Konvergensdivergens Oscillator. Utviklet av Gerald Appel på slutten av syttitallet, er Moving Average Convergence Divergence Oscillator MACD en av De enkleste og mest effektive momentumindikatorene som er tilgjengelige. MACD skifter to trend-følgende indikatorer, flytte gjennomsnitt i en momentum-oscillator ved å trekke det lengre glidende gjennomsnittet fra det kortere glidende gjennomsnittet. Som et resultat tilbyr MACD det beste fra begge verdens trend og momentum MACD svinger over og under nulllinjen, da de bevegelige gjennomsnittene konvergerer, krysser og avviker. Traders kan se etter signallinjens overganger, midtlinjeoverganger og divergenser for å generere signaler. Fordi MACD er ubundet, er det ikke særlig nyttig for å identifisere overkjøpte og oversoldnivåer . Notat MACD kan uttalt som enten Mac-Dee eller MACD. Her er et eksempeldiagram med t MACD-indikatoren i det nedre panelet. Klikk på diagrammet for å se et levende eksempel. MACD-linjen er 12-dagers eksponentiell flytende gjennomsnittlig EMA mindre 26-dagers EMA-sluttprisene brukes til disse bevegelige gjennomsnittene. En 9-dagers EMA av MACD-linjen er tegnet med indikatoren for å fungere som en signallinje og identifisere svinger. MACD-histogrammet representerer forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA, signallinjen. Histogrammet er positivt når MACD-linjen er over dens Signal linje og negativ når MACD-linjen er under dens signallinje. Verdiene 12, 26 og 9 er den typiske innstillingen som brukes med MACD, men andre verdier kan erstattes avhengig av din handelsstil og mål. Som navnet tilsier, handler MACD om konvergensen og avviket mellom de to bevegelige gjennomsnittene Konvergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg mot hverandre Divergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg vekk fra hverandre. Kortere glidende gjennomsnitt 12-dagers er raskere og ansvarlig for de fleste MACD-bevegelser Den lengre glidende gjennomsnittet på 26 dager er langsommere og mindre reaktive overfor prisendringer i den underliggende sikkerheten. MACD-linjen svinger over og under nulllinjen, som også kalles midtlinjen. Disse kryssene signalerer at 12-dagers EMA har krysset 26-dagers EMA retningen avhenger selvfølgelig av retningen av det bevegelige gjennomsnittskorset Positiv MACD indikerer at 12-dagers EMA er over 26-dagers EMA Positive verdier øker ettersom kortere EMA avviger videre fra den lengre EMA Dette betyr at oppadgående momentum øker Negative MACD-verdier indikerer at 12-dagers EMA er under 26-dagers EMA Negative verdier øker ettersom den kortere EMA avviker lenger under lengre EMA. Dette betyr at nedadgående momentum øker. I eksemplet ovenfor viser det gule området det gule området MACD-linjen i negativt territorium som 12-dagers EMA handler under 26-dagers EMA. Det opprinnelige krysset skjedde i slutten av september svart pil og MACD flyttet videre til negativt territorium som 12-dagers EMA di verged lengre fra den 26-dagers EMA Det oransje området fremhever en periode med positive MACD-verdier, som er da 12-dagers EMA var over 26-dagers EMA-beskjed om at MACD-linjen var under 1 i denne perioden rød prikket linje. Dette betyr at Avstanden mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA var mindre enn 1 poeng, noe som ikke er en stor forskjell. Signallinjens overganger. Signallinjens overgang er de vanligste MACD-signalene. Signallinjen er en 9-dagers EMA av MACD Line Som et bevegelige gjennomsnittspunkt for indikatoren, sporer det MACD og gjør det lettere å se på MACD-sving. Et bullish overgang skjer når MACD vender opp og krysser over signallinjen. Et bearish crossover oppstår når MACD-enheten slår seg ned og krysser under signal linje Crossovers kan vare noen dager eller noen få uker, alt avhenger av styrken av bevegelsen. Diligens er nødvendig før du stoler på disse vanlige signalene. Signal linjens overganger ved positive eller negative ekstremer bør ses med forsiktighet Selv om MACD gjøre har ikke øvre og nedre grenser, kan kartleggere estimere historiske ekstremer med en enkel visuell vurdering. Det tar et sterkt trekk i den underliggende sikkerheten for å skape momentum til en ekstrem. Selv om bevegelsen kan fortsette, vil momentet sannsynligvis sakte, og dette vil vanligvis produsere en signallinjeovergang i ekstremitetene Volatiliteten i den underliggende sikkerheten kan også øke antall kryssoverføringer. Tabellen nedenfor viser IBM med sin 12-dagers EMA grønn, 26-dagers EMA rød og 12,26,9 MACD i indikatorvinduet Det var åtte signallinjeoverganger i seks måneder fire opp og fire ned. Det var noen gode signaler og noen dårlige signaler. Det gule området fremhever en periode da MACD-linjen økte over 2 for å oppnå en positiv ekstreme. Det var to bearish signal line crossovers i april og mai, men IBM fortsatte å trene høyere Selv om oppadgående momentum senket etter bølgen, var oppadgående momentum fortsatt sterkere enn nedadgående momentum i april-mai. Den tredje bearish signallinjen cro ssover i mai resulterte i et godt signal. Centerline Crossovers. Centerline crossovers er de neste vanligste MACD-signalene. En bullish midtlinjeovergang skjer når MACD-linjen beveger seg over nulllinjen for å bli positiv. Dette skjer når 12-dagers EMA for den underliggende sikkerheten beveger seg over 26-dagers EMA En bearish centerline crossover oppstår når MACD beveger seg under nulllinjen for å bli negativ Dette skjer når 12-dagers EMA beveger seg under 26-dagers EMA. Centerline-overganger kan vare noen dager eller noen få måneder Alt avhenger av styrken av trenden. MACD vil forbli positiv så lenge det er en vedvarende opptrinn. MACD vil forbli negativ når det er en vedvarende nedtrend. Det neste diagrammet viser Pulte Homes PHM med minst fire midtlinjekryss i ni måneder. resulterende signaler fungerte bra fordi sterke trender dukket opp med disse midterlinjens crossovers. Deretter er et diagram over Cummins Inc CMI med syv sentrallinker i fem måneder I motsetning til Pulte Homes, disse signalene ville ha resultert i mange whipsaws fordi sterke trender ikke materialiserte etter crossovers. Det neste diagrammet viser 3M MMM med en bullish centerline crossover i slutten av mars 2009 og en bearish centerline crossover i begynnelsen av februar 2010 Dette signalet varer i 10 måneder Med andre ord , 12-dagers EMA var over 26-dagers EMA i 10 måneder. Dette var en sterk trend. Divergenser danner når MACD avviker fra prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. En bullish divergens danner når en sikkerhet registrerer en lavere lav og MACD danner en høyere lav Den nedre lavheten i sikkerheten bekrefter den nåværende nedgangen, men det høyere lavet i MACD viser mindre nedadgående momentum Til tross for mindre nedadgående momentum, er nedadgående momentum fortsatt overfor oppadgående momentum så lenge MACD forblir i negativt territorium Sakte nedadgående momentum kan noen ganger foreshadows en trend reversering eller en betydelig rally. The next chart viser Google GOOG med en bullish divergens i oktober-november 2008 Fir st, legg merke til at vi bruker sluttpriser for å identifisere avviket. MACDs glidende gjennomsnitt er basert på sluttkurs, og vi bør også vurdere lukkekursene i sikkerheten. Andre, merk at det var klare reaksjonsfordeler som både Google og dets MACD Linjen sprang i oktober og slutten av november. Tredje, legg merke til at MACD dannet et høyere lavt nivå da Google dannet et lavere nivå i november. MACD oppsto med en bullish divergens med en signallinjeovergang i begynnelsen av desember. Google bekreftet en reversering med motstandsbrudd. bearish divergens skjemaer når en sikkerhet registrerer en høyere høy og MACD-linjen danner en lavere høye. Den høyere høye i sikkerheten er normal for en opptrend, men den lavere høyden i MACD viser mindre oppadgående momentum Selv om oppadgående momentum kan være mindre oppadgående momentum er fremdeles ute for ulemper, så lenge MACD er positiv. Waning oppover momentum kan noen ganger foreshadow en trend reversering eller betydelig nedgang. Da ser vi Gamestop GME med stor bearish divergens fra august til oktober Lageret smidde en høyere høyde over 28, men MACD-linjen falt kort for sin tidligere høye og dannet en lavere høye. Den etterfølgende signallinjens overgang og støttebrudd i MACD var bearish. diagram, legg merke til hvor ødelagt støtten ble til motstand på tilbakespillingssporet i november rød prikkelinje. Dette kastet ga en ny sjanse til å selge eller selge kort. Variasjoner bør tas med forsiktighet. Bearish-avvik er vanlige i en sterk opptrinn, mens hausseforskjeller forekommer ofte i en sterk downtrend Ja, du leser det riktig Uptrends starter ofte med et sterkt fremskritt som gir en økning i oppadgående momentum MACD Selv om opptrenden fortsetter fortsetter den i et lavere tempo som fører til at MACD faller fra høyden. Oppadgående momentum kan ikke være like sterk, men oppadgående momentum er fortsatt overviktende nedadgående momentum så lenge MACD-linjen er over null Det motsatte skjer i begynnelsen av en stron g downtrend. Neste diagram viser SP 500 ETF SPY med fire bearish divergenser fra august til november 2009 Til tross for mindre oppadgående momentum fortsatte ETF høyere fordi opptrenden var sterk. Legg merke til hvordan SPY fortsatte sin serie med høyere høyder og høyere nedturer. Husk oppover momentum er sterkere enn nedadgående momentum så lenge MACD er positiv. Dens MACD-moment har kanskje vært mindre positiv sterk da forskuddet utvidet, men det var fortsatt stort sett positivt. MACD-indikatoren er spesiell fordi den bringer sammen momentum og trend i en indikator Dette En unik blanding av trend og momentum kan brukes på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer. Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom 12 og 26-årige EMAer. Diagrammer som ser etter mer følsomhet, kan prøve et kortere kortsiktig glidende gjennomsnitt og en lengre lang tidsbegrenset gjennomsnittlig MACD 5,35,5 er mer følsomt enn MACD 12,26,9 og kan være bedre egnet for ukentlige diagrammer. Diagrammer som leter etter mindre følsomhet kan ta hensyn til r forlenger de bevegelige gjennomsnittene En mindre sensitiv MACD vil fortsatt oscillere over under null, men midtlinjens kryssoverføringer og signallinjens overganger vil bli mindre hyppige. MACD er ikke særlig bra for å identifisere overkjøpte og oversoldnivåer Selv om det er mulig å identifisere nivåer som er historisk overkjøpt eller oversolgt, har MACD ingen øvre eller nedre grenser for å binde bevegelsen. Under skarpe bevegelser kan MACD fortsette å strekke seg utover sine historiske ekstremer. Husk at MACD-linjen beregnes ved hjelp av den faktiske forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt Dette betyr at MACD-verdier er avhengig av prisen på den underliggende sikkerheten. MACD-verdiene for en 20 aksjer kan variere fra -1 5 til 1 5, mens MACD-verdiene for en 100 kan variere fra -10 til 10. Det er ikke mulig å sammenligne MACD-verdier for en gruppe verdipapirer med varierende priser Hvis du vil sammenligne momentumavlesninger, bør du bruke Prosentpris Oscillator PPO i stedet for th e MACD. Adding MACD Indicator til SharpCharts. MACD kan settes som en indikator over, under eller bak et prissikkerhets sikt. Ved å plassere MACD bak prisplottet blir det enkelt å sammenligne momentumbevegelser med prisbevegelser. Når indikatoren er valgt Fra rullegardinmenyen vises standardparameterinnstillingen 12,26,9 Disse parametrene kan justeres for å øke følsomheten eller redusere følsomheten. MACD-histogrammet vises med indikatoren eller kan legges til som en separat indikator. Still signallinjen til 1, 12,26,1, vil fjerne MACD-histogrammet og signallinjen A separat signallinje, uten histogrammet, kan legges til ved å velge Exp Mov Avg fra menyen Advanced Options Overlays. Click her for et live diagram over MACD-indikatoren. Bruke MACD med StockCharts Scans. Here er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter forskjellige MACD-signaler. MACD Bullish Signal Line Cross Denne skanningen avslører aksjer som handler over deres 200-dagers flytende av erage og ha en bullish signal linje crossover i MACD Merk også at MACD er nødvendig for å være negativ for å sikre at denne oppturen oppstår etter en pullback Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre refinement. MACD Bearish Signal Line Cross Denne skanningen avslører bestander som er handel under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har en bearish signal linje crossover i MACD Merk også at MACD er nødvendig for å være positiv for å sikre at denne nedgangen skjer etter en sprett Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre forfining. Ytterligere Study. From the creator, this book offers a comprehensive study to using and interpreting MACD. Technical Analysis - Power Tools for Active Investors Gerald Appel.